锐易学院：做好股指贵金属等产品交易，如何测试交易策略

　　今天我们将解释如何测试交易策略。我们将首先解释什么是交易策略，为什么需要测试，以及如何测试。

　　什么是交易策略?

　　交易策略是交易者在市场中获得优势的主要工具。换句话说，它是一套经过实践检验的交易规则。如果在特定时期内(月、季度、年)使用该策略所达成的所有交易的总结果是正的，即盈利，则该策略可以被认为是成功的。

　　一个交易者在交易时如果没有一个清晰的、可理解的、经过实践验证的系统，就会导致资金损失。从随机的非系统交易中获利是可能的，但这主要取决于运气，而不是经验和知识。如果你使用一个经过验证的交易策略，你只会在长期内取得成功。

　　为什么要测试交易策略?

　　回测是评估交易策略在过去条件下的表现。它是开发有效系统的关键组成部分。更改策略参数有多种可能性，所做的调整可能对结果产生重大影响。这种测试显示了一个想法的整体表现，并检查某些交易参数是否比其他参数更好。

　　在过去的数据上测试所选择的交易方法，可以让你在没有任何实际货币投资的情况下，评估其有效性。这种测试背后的基本逻辑是这样一种假设：过去运行良好的系统现在也可能有效。对历史数据进行正确的回测，并获得积极的结果，可以增加交易者的信心，让他们相信这个想法是可行的。如果回测结果为负面，则应更改参数或放弃所选策略。

　　测试交易策略的方法

　　您可以用历史数据或真实交易条件，来测试您的交易方法，无论是手动还是使用特殊程序。

　　手动回测

　　使用历史数据进行手动测试是一个相当耗时的过程。当由于这样或那样的原因不能使用自动化测试时，可以使用这种方法。

　　手动测试方案:

　　金融产品的图表被打开。所有对交易必要的指标和工具均已安装。在报价历史中选择所需的时间范围和感兴趣的时间段。

　　然后，该策略在图表中搜索交易的设置(条件)。

　　当检测到策略时，交易者记录潜在交易的所有参数:日期、进场点、方向、止损、获利、交易结果和任何其他有用的信息。

　　在对发现的所有潜在交易进行仔细检查后，对其单个结果和总数进行分析。最后得出结论，在这个系统上交易是否会带来利润或损失。

　　如果策略不起作用，就放弃它，或者进行调整以提高其有效性。更改完成后，再次检查策略，并重复该过程，直到获得可接受的结果。根据历史数据手工测试交易策略需要时间和纪律。正确执行的测试为更准确地理解所选方法的成功程度创造了条件，并允许您提高识别交易设置的实际技能。

　　自动化回测

　　使用特殊的软件来寻找符合策略标准的交易。它总结了盈利和亏损的交易，以显示该策略在一定时期内是否有效。现在有很多交易平台提供这样的测试器。

　　自动测试的基本算法如下:

　　选择一种金融产品和测试的时间框架。

　　交易策略的所有必要参数都被显示出来，在此基础上进行交易:时间框架、风险水平、利润目标、进入和退出头寸的信号等。

　　测试开始。

　　检查结果。

　　通过改变基本参数来获得最优结果。

　　特殊软件的使用使得根据历史数据检查交易策略的表现变得更加容易和快速。此外，它还允许您选择最合适的交易参数，例如止损或获利止损值。但它需要编程和测试自动交易系统的技能和经验。

　　前向测试

　　回测需要根据历史数据找到交易，而前向测试是在当前市场条件下实时交易策略的过程。交易者将需要观察市场，寻找组合并执行交易。您可以使用模拟账户或少量真实存款进行最小交易量的交易。

　　对历史数据的测试允许交易者发现策略是否有盈利的潜力，而远期测试有助于实时确认或反驳这种假设。

　　测试策略建议

　　要客观，不要试图歪曲结果

　　在考虑大量事务的情况下估计结果。最低基准是300-500笔交易。交易越多，统计数据就越客观

　　考虑不同的市场情况。一定要在高波动期和低波动期测试你的策略，以及在活跃趋势期和报价在有限范围内交易的时候

　　评估滑差和佣金，因为它们会降低预期利润

　　用前向测试完成验证。历史数据上成功的策略表现并不能保证这个想法在当前的市场条件下是有效的。在真实条件下交易至少30天将显示系统的性能水平

　　结论

　　策略测试是交易者工作和发展的一个非常重要和有用的阶段:在测试所选择的交易方法的有效性的同时，技能得到提高，经验得到增加。没有损失真实资金的风险。可以使用历史数据和当前市场条件进行测试，也可以手动或使用特殊程序进行测试。遵循上面列出的指导方针来改进结果是很重要的。